엑셀을 사용한 수익률 계산입니다. 장내 채권의 구매 시 수익률과 엑셀을 사용하여 수익률 계산에 필요한 입력값과 계산과정 그리고 엑셀로 계산된 수익률을 비교해 보겠습니다.
- 리스트 수익률
- 입력값
- 계산과정
- 수익률
리스트 수익률
장내 채권의 구매 시에 수익률
MTS 거래 리스트의 수익률은 표시된 가격으로 거래가 되었을 때의 연수익률입니다.
리스트를 살펴보면 8천 원에 거래가 되면 수익률이 52.794 % 인 것을 알 수 있습니다.
실제 호가를 살펴보면 리스트에 표시된 가격의 호가가 없는 경우가 종종 있습니다.
실제 거래 호가에서는 8천원이 없습니다.
9,850.5원에 거래시 수익률은 5.981 %입니다.
구매가에 따른 수익률을 확인하기 위한 엑셀 파일입니다.
입력값
계산에 필요 입력 사항입니다.
- 구매가
- 구매일
- 만기일
- 지급주기
- 표면이율
구매가와 구매일은 구매하고자 하는 가격과 날짜를 입력하면 됩니다.
매출가격은 기본적으로 1만원이므로 기타 정보에서 확인하시면 됩니다.
만기일
먼저 발행정보에서 만기일을 확인해 입력해 줍니다.
예시에서의 만기일은 2023년 7월 1일입니다.
지급주기 및 표면이율
이자부분에서 지급주기와 표면이율을 확인하여 입력합니다.
예시에서의 이자 지급주기는 6개월, 표면이율은 1.5 %입니다.
상환가액 확인
입력 후 엑셀에서 계산된 상환가액과 기타 정보란의 상환가액을 확인해 줍니다.
예시에서는 상환가액이 10,075원입니다.
계산과정
이표채 채권의 계산과정은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
여기서는 계산과정을 간략히 살펴보겠습니다.
지급 횟수
지급 횟수는 지급주기에 따른 지급 횟수를 계산합니다.
만기일에서 구매일과의 날짜 차이에서 지급주기를 초과하게 되면 지급 횟수가 증가됩니다.
엑셀에서 녹색으로 표시한 이유는 수식에 의한 계산이 안 맞는 경우가 발생하기도 하니 주의 차원에서 녹색으로 표시하였습니다.
상환가액
상환가액은 매출가격에 표면이율 그리고 지급 횟수에 기반하여 만기일에 최종적으로 상환되는 가격입니다.
엑셀에서 계산된 상환가액과 기타 정보에서 표시되는 상환가액은 일치하여야 합니다.
총수입금
총수입금은 채권 구입 후 만기까지 유지시에 받게 되는 최종 금액입니다.
매출가격, 이율, 지급 횟수와 지급주기로서 계산됩니다.
수익률(%)
수익률은 기간에 상관없이 투입금액 대비 총수입금의 비율입니다.
구매가와 총수입금에 의해 계산됩니다.
연이율(%)
연이율은 일반적으로 표시하는 1년의 기간 동안의 수익률로서 환산한 것입니다.
구매일과 만기일 그리고 수익률에 의해 계산됩니다.
수익률
수익률 확인
엑셀에서 계산된 수익률은 26.875 %입니다.
이것은 8,000원에 구매하여 만기까지 유지하였을 때의 수익률을 나타냅니다.
그럼 이것을 연 수익률로 환산하면 약 52.869 %가 됩니다.
MTS에서 표시된 수익률은 52.794 %로 약간의 오차는 있습니다.
다른 채권들의 수익률을 비교해 보면
- 에코프로비렘4-2는 엑셀이 13.598 %, MTS가 13.405 %
- 신세계푸드2는 엑셀이 12.301 %, MTS가 11.809 %
- 한신공영46은 엑셀이 11.486 %, MTS가 11.217 %
- 엠캐피탈318-2 엑셀이 9.260 %, MTS가 9.248 %
- 오케이캐피탈433-3은 엑셀이 8.723 %, MTS가 8.701 %
- 오케이캐피탈433-2는 엑셀이 8.514 %, MTS가 8.502 %
로 차이가 있음을 알 수 있습니다.
세부적인 계산 내역, 수수료, 세금, 지급 횟수 등의 차이로 인해 오차가 있음을 알 수 있습니다.
다만, 실제 구매가에 따른 수익률을 간단하고 빠르게 확인할 수 있으니 참조하시기 바랍니다.
정확한 수익률은 HTS 또는 증권사에 문의하여 꼭 확인하시기 바랍니다.
이표채 채권의 구매가에 따라 연수익률의 계산
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